Monte Carlo Simulation 몬테카를로 시뮬레이션(1)

2021년이 시작되면서 코스피 자수가 "3000"을 넘었다.

우리나라의 경제에도 꽃이 피려나?

필자는 학창시절에 투자론을 배운적이 있다.  투자론에서 "효율적 시장가설"의 내용 중 "주어진 정보가 주가에 공정하게 반영된다" 라는 부분이 있었다. 그 당시 "아 현실하고 다르군 아닌데... " 하며 실제 자산, 주식등에 관심을 가지지 않았다.
하지만 2010년을 넘어서면서 전세계가 네트웍 중심으로, 그리고 누군가가 정보를 통제할 수 없다는것, 그리고 컴퓨터의 파워가 일반 사용자들도 많은 데이터를 가지고 가설을 세워 확인해 볼수 있다는 현실을 인정하면서 나도 주식에 좀 투자를 해 볼까.. 기웃거리고 있다 ^^

자산 관리 포트폴리오를 만들어 시뮬레이션해 볼 수 있는 사이트www.portfoliovisualizer.com를 찾을 수 있었다. 이 사이트에서 여러가지 시뮬레이션을 해볼 수 있는데 그 시뮬레이션 모델 중

Monte Carlo Simulation

Monte Carlo Simulation
Run Monte Carlo simulations for the specified portfolio based on historical or forecasted returns to test long > term expected portfolio growth and survival, and the capability to meet financial goals and liabilities."

즉 몬테카를로시뮬레이션을 통해 자산관리의 예측이 가능하다는 것이다. 내가 알고 있는 앝은 지식으로 수소폭탄을 개발 할때 나왔던 모델이라고 알고 있었는데 자산관리 예측 모델로 응용하여 사용하고 있는 것이다.

사례

데이터 분석에 관심이 있는 필자는 이 모델이 응용되어 사용하는 사례를 검색해 보았더니 실제로 회사의 비용관리부분에 적용되는 사례가 있었다.
Chris Moffitt이란 분이 "내년에 판매 수수료에 대해 얼마의 예산을 책정해야 하는가?" 란 문제를 해결하기 위해 이 모델을 어떻게 사용되는지 확인 해보고 자산관리에서 예측 모델로 사용하는 사례를 차례로 살펴보자

2편에서 계속

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참조 : Monte Carlo Simulation with Python, 몬테 카를로 시뮬레이션 위키
이미지 출처 : pixabay.com